Ροή
Ελαφρώς ενισχυμένες είναι οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, όπως προκύπτει από τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του SREP δεν δημοσιοποιούνται σε επίπεδο τράπεζας, ούτε χώρας, αλλά έγκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε συστημικού ιδρύματος να δώσει στη δημοσιότητα τις επιδόσεις που κατέγραψε. Το ίδιο ισχύει και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο πήχης των κεφαλαίων CET1 αυξήθηκε από το 10,1% το 2017 στο 10,6% το 2018, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή υλοποίηση του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου. Η δομή διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών επιδεινώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο SREP.
Αντιθέτως, η αξιολόγηση της διαχείρισης από τις τράπεζες των κινδύνων για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Σύμφωνα με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ (SSM), το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αρκετών τραπεζών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται.
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες βάσει της SREP δεν περιλαμβάνουν τα συστημικά αποθέματα ασφαλείας και το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Τα περισσότερα σημαντικά ιδρύματα διαθέτουν ήδη επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα επίπεδα CET1 και τα αποθέματα ασφαλείας όπως απαιτούνται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές αντίστοιχα. Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.
Σημειώνεται ότι, πέραν του ότι ζήτησε από τις τράπεζες να διακρατούν συγκεκριμένο επίπεδο κεφαλαίου, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας ως μέρος της SREP, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών τους σε ρευστότητα, τα σχέδια χρηματοδότησής τους ή/και την ενδοημερήσια ρευστότητά τους.
Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα επέβαλε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα σε περισσότερες από 80 τράπεζες, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αδυναμιών από την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων έως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ποιότητα δεδομένων.
Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ συντάσσει απόφαση SREP για κάθε τράπεζα την οποία εποπτεύει. Εκτός αυτού, η ΕΚΤ ασκεί διαρκή εποπτεία σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της οποίας οι επόπτες της ΕΚΤ αξιολογούν το επιχειρηματικό μοντέλο, τη δομή διακυβέρνησης και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και το κεφάλαιο και τη ρευστότητα των τραπεζών. Στην απόφαση SREP ενσωματώθηκαν επίσης τα αποτελέσματα των stress test που διενεργήθηκε το 2018 και, ειδικά στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε τον περυσινό Μάιο -νωρίτερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ έχει διενεργήσει τέσσερις διαδικασίες SREP από το 2014. Η χρήση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών λήψης αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να πραγματοποιεί συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων και να διενεργεί αναλύσεις τραπεζών σε ευρύτερη κλίμακα.
